مقایسه قدرت مدل های شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی پویا در پیش بینی نرخ ارز: کاربردی از تبدیل موجک

نویسندگان

محمدعلی خطیب سمنانی

منیژه هادی نژاد

رکسانا خشوعی

چکیده

این مطالعه تلاشی است در جهت به­کارگیری ترکیب مدل شبکه­ی عصبی پویا و تجزیه­ی موجک جهت میسر نمودن امکان انتخاب یک الگوی بهینه جهت پیش­بینی متغیر مذکور می­باشد. جهت تحقق این مهم، از داده­های سری­زمانی ماهانه­ی نرخ ارز طی بازه­ی زمانی فروردین 1377 الی آذر 1391، که مشتمل بر 177 مشاهده بوده که از این بین، تعداد 150 مشاهده جهت مدل­سازی­ها استفاده شده و تعداد 27 مشاهده نیز جهت شبیه­سازی و یا به بیان دیگر به منظور ارائه­ی پیش­بینی­های خارج از نمونه به کار گرفته شده است.یافته­های این مطالعه حاکی از آن بوده است که اولاً، مدل­های شبکه­ی عصبی پویا در مقایسه با مدل­های شبکه­ی عصبی چند لایه­ی پیشخور، از عملکرد بهتری در پیش­بینی خارج از نمونه­ی نرخ ارز،بر مبنای هر دو معیار محاسبه­ی خطای پیش­بینی mseو rmse داشته است و ثانیاً، به کارگیری تکنیک تجزیه­ی موجک سبب بهبود نتایج پیش­بینی­های مدل­های مذکور بر مبنای هر دو معیار مذکور گشته است. ثالثاً، در میان مدل­های مذکور، بهترین نتیجه متعلق به پیش­بینی­های حاصل از مدل­های شبکه­ی عصبی پویای مبتنی بر داده­های تجزیه شده با تکنیک موجک بوده است. لذا، استفاده از این ترکیب مدل­ها را به عنوان یک ترکیب بهینه می­توان به محققان، تحلیل­گران و تصمیم­گیران پولی کشور، پیشنهاد نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، رابطه بین شوک­های پولی و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری جهش پولی نرخ ارز است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سال­های بعد از انقلاب همواره در معرض گسترش پایه پولی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین انبساط­های پولی و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً نقش افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز بر میزان افزایش این نوسان، موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می­دهد. بر این اساس در بخش او...

متن کامل

پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی- موجک و مدل سری زمانیARIMA

تبدیل موجک یکی از روش­های نوین و بسیار موثر در زمینه تحلیل سیگنال­ها و سری­های زمانی است. در این روش سیگنال شاخص بارش استاندارد (SPI) با استفاده از موجک مادر منتخب تجزیه شده، داده­های حاصل به­عنوان ورودی مدل شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته شده و یک مدل تلفیقی برای پیش­بینی خشکسالی ارائه می­گردد. در این تحقیق، از شبکه­های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP) و تابع پایه‌ای شعاعی ((RBF، سری زمانی AR...

متن کامل

مقایسه توانایی پیش بینی مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباقی(ANFIS) و تبدیل موجک-عصبی: قیمت سبد نفت خام اوپک

پیش بینی قیمت نفت خام از مهم ترین موضوعات فرا روی اقتصاد انرژی است. پیش بینی مناسب قیمت نفت و آن هم قیمت نفت خام اوپک، به دلیل درگیر بودن تعدادی از کشورهای در حال توسعه این سازمان با قیمت نفت، می تواند در برنامه ریزی های سازمان و کشورهای عضو آن، اهمیت ویژه ای داشته باشد. برآورد و پیش بینی روند قیمت نفت، به خاطر نبود داده های تاریخی مهم و محدودیت اطلاعات مرتبط با شاخص های موثر بر روند قیمت نفت، ...

متن کامل

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان های سطحی تنگه هرمز

جریان‌های سطحی اقیانوسی، نقش مهمی در انتقال گرما و تغییرات آب و هوایی دارد. ازاین‌رو، پیش‌بینی جریان‌های دریایی از اهمیت بسزایی در اقیانوس‌شناسی برخوردار است. در این پژوهش با به‌کارگیری شبکه‌‌عصبی و تکنیک تبدیل موجک به پیش‌بینی جریان‌های سطحی تنگه‌هرمز پرداخته شده است. بدین منظور داده‌های ثبت‌شده این حوزه از نوامبر سال 1992 تا دسامبر سال 2014 با گام زمانی 5 روزه از سایت ناسا تهیه و با به‌کا...

متن کامل

پیش بینی نرخ ارز یورو به دلار با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

پیش بینی نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم مورد علاقه فعالان اقتصادی است. یکی از رویکردهای متداول در پیش بینی، رویکرد تکنیکال است که از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیش بینی استفاده می کند. البته با توجه به ساختار آشوب گونه و غیر خطی بازارهای مالی، نمی توان با یک روش مشخص و ساده که از ترکیب ابزارهای مختلف تکنیکال بدست می آید به پیش بینی بازار پرداخت و نیاز به روش های پیچیده تری می باشد. در دهه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
آینده پژوهی مدیریت

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

ISSN 1605-2749

دوره 25

شماره شماره 1 (پیاپی 100) 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023